Peitz, Christian
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
eBook (PDF: PDF Watermark)
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Portrait
Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicher Assistent an der Universität Paderborn mit dem Schwerpunkt Ökonometrie und quantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondere Analyse von Finanzzeitreihen.
Inhaltsverzeichnis
Semiparametrische Volatilitätsmodelle.- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten.- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle.- Analyse von Handelswartezeiten.- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell.
Produktdetails
- Einband: eBook (PDF: PDF Watermark)
- Seitenzahl: 260
- Erscheinungsdatum: 27.01.2016
- Sprache: Deutsch
- EAN: 9783658122621
- Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden